Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

--- courses:a4b33opt:cviceni10 [2009/11/25 23:33]
kucerad1
+++ courses:a4b33opt:cviceni10 [2025/01/03 18:28] (aktuální)
@@ Řádek 1: / Řádek 1: @@
-===== Cvičení 7 =====
+===== Cvičení 10 =====
 [[https://cw.felk.cvut.cz/lib/exe/fetch.php/courses/a4b33opt/cviceni/markowitz.pdf?id=courses%3Aa4b33opt%3Acviceni%3Astart&cache=cache|Zadání (Markowitzův model)]]
@@ Řádek 6: / Řádek 6: @@
 Ke spolecnemu vypracovani:
-<code>
+<code matlab>
 clc;
 clear;
@@ Řádek 24: / Řádek 24: @@
         r(i,t)= (AkcieOdhad(t,i) - AkcieOdhad(t-1,i))/(AkcieOdhad(t-1,i));
     end;
-    vyberR(i) = p*sum(r(i,:));
+    vyberR(i) = p*sum(r(i,[2:T]));
 end;
@@ Řádek 82: / Řádek 82: @@
 plot(riziko, vynos);
 </code>
-Neni to jeste spravne... Prosim editujte a komentujte...
+Prosim editujte a komentujte...
+Tak moje řešení včetně šestky. Ale ta se asi počítá poněkud špatně. Každopádně u nás na cviku to prošlo. Zřejmě je tam naopak to rovnoměrné rozložení a váhové rozložení, které by mělo být úplně nahoře (nejlepší výsledky). --- //[[zacham3@fel.cvut.cz|Martin Zachar]] 2009/11/26 18:38//
+<code matlab>
+clear vars;
+close all;
+clear all;
+clc;
+load akcie.mat;
+%% 1 Vypocet parametru Markowitzova modelu
+[aoH, aoW] = size(AkcieOdhad);
+r = (AkcieOdhad((aoH - 1) : -1: 1, :) - AkcieOdhad(aoH : -1 : 2, :)) ./ AkcieOdhad(aoH : -1 : 2, :);
+rprum = 1 / (aoH - 1) * sum (r);
+r = r';
+rprum = rprum';
+V = zeros(aoW);
+for i = 1 : aoW
+    for j = 1 : aoW
+        V(i,j) = 1 / (aoH - 2) * sum ((r(i, :) - rprum(i)) * (r(j,:) - rprum(j))');
+    end;
+end;
+%% 5 Vypocet, kolik koupit akcii od ktere spolecnosti
+r_p = min(rprum) : (max(rprum) - min(rprum)) / 50 : max(rprum);
+Aeq = ones(1, aoW);
+beq = 1;
+lb = zeros(1, aoW);
+A = -rprum';
+b = - r_p;
+f = zeros(1, aoW);
+rx = zeros(size(r_p));
+sigma = zeros(size(r_p));
+for i = 1 : size(r_p,2)
+    [x, fval] = quadprog(V, f, A, b(1,i), Aeq, beq, lb, []);
+    rx(i) = x' * rprum;
+    sigma(i) = 2*fval;
+end;
+figure;
+hold on;
+title('Zavislost r(x) na sigma');
+xlabel('risk \sigma^2(x)');
+ylabel('r(x)');
+plot(sigma, rx, '-');
+hold off;
+%% 6 a) Od kazde spolecnosti nakoupim stejne akcii
+clc; %close all;
+x = ones(1,aoW) / aoW;
+vklad = AkcieOdhad(1, :) .* x;
+vynos = zeros(size(AkcieTest));
+for i = size(AkcieTest,1) : -1 : 1
+    vynos(i, :) = AkcieTest(i, :).*x - vklad;
+end;
+vynos = flipud(vynos);
+figure;
+hold on;
+title('Celkovy vynos za jednotlive mesice');
+xlabel('Mesice');
+ylabel('Vynos');
+plot(sum(vynos, 2), '-ro');
+%% 6 quadprog - vypoctu vahy jako v uloze 5 a podle toho nakoupim akcie
+r_p = 0.037;
+b = - r_p;
+x = quadprog(V, f, A, b, Aeq, beq, lb, []);
+vklad = AkcieOdhad(1, :) .* x';
+vynos = zeros(size(AkcieTest));
+for i = size(AkcieTest,1) : -1 : 1
+    vynos(i, :) = AkcieTest(i, :).*x' - vklad;
+end;
+vynos = flipud(vynos);
+xlabel('Mesice');
+ylabel('Vynos');
+plot(sum(vynos, 2), '-go');
+%% 6 b) Najdu nejsilnejsi spolecnot a do te dam vsechno
+maximum = max(x);
+for i = 1 : size(x, 1)
+    if x(i) == maximum
+        x(i) = 1;
+    else
+        x(i) = 0;
+    end;
+end;
+vklad = AkcieOdhad(1, :) .* x';
+vynos = zeros(size(AkcieTest));
+for i = size(AkcieTest,1) : -1 : 1
+    vynos(i, :) = AkcieTest(i, :).*x' - vklad;
+end;
+vynos = flipud(vynos);
+plot(sum(vynos, 2), '-bo');
+h = legend('rovnomerne rozlozeni', 'investice podle vah', 'investovani do nejocekavanejsiho', 'Location', 'Best');
+set(h,'Interpreter', 'none');
+hold off;
+</code>
 ~~DISCUSSION~~

courses/a4b33opt/cviceni10.1259188426.txt.gz · Poslední úprava: 2025/01/03 18:23 (upraveno mimo DokuWiki)

Nahoru